diff --git a/.env.example b/.env.example
index e2bbce5..e7c9889 100644
--- a/.env.example
+++ b/.env.example
@@ -87,6 +87,14 @@ GRID_STOP_LOSS_PCT=0.01                 # Stop loss trigger percentage beyond bo
 GRID_RESTART_TRIGGER_PCT=0.01           # Restart buffer percentage inside bounds
 GRID_AUTO_RESTART_ENABLED=true          # Automatically resume grid when price re-enters range
 GRID_MAX_CLOSE_SLIPPAGE_PCT=0.05        # Close-order slippage guard relative to mark price
+GRID_SHIFT_ENABLED=false                # Smart-follow grid: shift the whole grid when price drifts from anchor
+GRID_SHIFT_TRIGGER_PCT=0.05             # Shift trigger: |price/anchor - 1| threshold (0.05 => 5%)
+GRID_SHIFT_RANGE_PCT=0.05               # New grid half-range around the new anchor after a shift
+GRID_SHIFT_CONFIRM_MS=3000              # Deviation must persist this long before shifting (anti-wick)
+GRID_USE_REDUCE_ONLY=false              # Attach reduceOnly to EXIT orders (some venues reject it alongside entries)
+GRID_EXCHANGE_STOP_ENABLED=true         # Keep an exchange-side STOP_MARKET backstop (aster/binance/grvt/ondoperps)
+GRID_RECONCILE_INTERVAL_MS=30000        # Periodic REST reconcile cadence when the venue supports order queries
+GRID_UNCOVERED_GRACE_MS=5000            # Grace before the coverage audit acts on uncovered position
 # GRID_PRICE_TICK=0.1                   # Optional override for grid price tick (falls back to PRICE_TICK)
 # GRID_QTY_STEP=0.001                   # Optional override for grid quantity step (falls back to QTY_STEP)
 
diff --git a/grid-trading.md b/grid-trading.md
index e9b7852..2d087f4 100644
--- a/grid-trading.md
+++ b/grid-trading.md
@@ -1,21 +1,30 @@
 # 网格交易策略使用教程
 
-本文介绍如何在 Ritmex Bot 中使用全新的网格交易策略。我们将以 ASTERUSDT 永续合约为例，演示从环境配置到运行监控的完整流程，并对关键参数、风控机制、常见问题做出说明。
+本文介绍如何在 Ritmex Bot 中使用网格交易策略。当前版本的网格引擎围绕「每线状态机 + 开/平仓意图自治 + 断点恢复」重新设计，支持三种交易模式、四层止损防护与智能跟随移格。本文覆盖从环境配置到运行监控的完整流程，并详细说明各项机制与参数。
 
-## 环境配置
+## 核心概念
 
-1. 复制 `.env.example` 到 `.env`
+在阅读参数前，先了解四个核心概念：
+
+- **网格线（Level）**：策略在 `GRID_LOWER_PRICE` ~ `GRID_UPPER_PRICE` 之间按几何等比铺设 `GRID_LEVELS` 条价格线。每条线有独立的生命周期：`idle →（挂开仓单）entry_placed →（成交）holding →（挂平仓单）exit_placed →（平仓成交）idle`。
+- **开仓单（ENTRY）与平仓单（EXIT）**：策略自身通过订单登记表 + clientOrderId 编码（`grid-{网格版本}-E-…` / `grid-{网格版本}-X-…`）+ 价档匹配三级机制区分每笔挂单的意图，不依赖交易所回传的 reduceOnly 标志。
+- **相邻线配对**：每条线的平仓目标固定为相邻线（多单在上一条线卖出、空单在下一条线买回），每格利润恒等于一格间距。
+- **锚定价（Anchor）**：中性模式启动时以首笔行情价为分界线，上半区挂空、下半区挂多。锚定价持久化到磁盘，重启后沿用，避免价格漂移导致半区与已有持仓错位。
+
+## 快速开始
+
+1. 复制 `.env.example` 到 `.env`：
    ```bash
    cp .env.example .env
    ```
-2. 配置 Aster 交易所 API：
+2. 配置交易所 API（以 Aster 为例）：
    ```env
    EXCHANGE=aster
    ASTER_API_KEY=你的API密钥
    ASTER_API_SECRET=你的API密钥
    TRADE_SYMBOL=ASTERUSDT
    ```
-3. 设置基础精度与网格参数（示例使用 1.50 ~ 2.50 区间，20 条网格，单笔 5 手，最大仓位 50 手）：
+3. 设置精度与网格参数（示例：1.50 ~ 2.50 区间、20 条网格、单笔 5 手、单侧最大 50 手）：
    ```env
    PRICE_TICK=0.0001
    QTY_STEP=0.01
@@ -25,76 +34,144 @@
    GRID_LEVELS=20
    GRID_ORDER_SIZE=5
    GRID_MAX_POSITION_SIZE=50
-   GRID_REFRESH_INTERVAL_MS=1000
-   GRID_MAX_LOG_ENTRIES=200
    GRID_DIRECTION=both
    GRID_STOP_LOSS_PCT=0.02
-   GRID_RESTART_TRIGGER_PCT=0.02
-GRID_AUTO_RESTART_ENABLED=true
-GRID_MAX_CLOSE_SLIPPAGE_PCT=0.05
-```
+   ```
+4. 启动：
+   ```bash
+   bun install
+   bun run index.ts --strategy grid --exchange aster
+   ```
+   或运行 `bun start` 后在菜单选择「基础网格策略」。
 
-- `GRID_ORDER_SIZE` 与 `GRID_MAX_POSITION_SIZE` 需遵循「最大仓位 ÷ 单笔数量 ≥ 网格数」的原则，这样策略才能补齐全部挂单。本例 50 ÷ 5 = 10，但网格数为 20，意味着策略只会在离现价最近的上下各 10 个位置挂单，与仓位上限保持一致。
+   建议先用 dry-run 模拟运行（连接真实行情但不真正下单，验证建格方向与参数）：
+   ```bash
+   ritmex-bot strategy run --strategy grid --dry-run
+   # 或未全局安装时：bunx ritmex-bot strategy run --strategy grid --dry-run
+   ```
 
-## 网格机制概览
+## 参数总表
 
-- **几何等比网格**：所有网格价格基于上下边界按等比方式分布。
-- **基于现价的挂单排序**：重启或行情驱动时，会优先在现价附近补挂，避免远端挂单未成交。
-- **双向模式**：`GRID_DIRECTION=both` 表示买卖两侧都开仓；设置为 `long` 或 `short` 则只在对应方向发起新仓，反方向挂单会自动带上 `reduceOnly`。
-- **风控**：
-  - 跌破下界 * (1 - STOP_LOSS_PCT) 或突破上界 * (1 + STOP_LOSS_PCT) 时，策略撤销所有限价单并用市价平仓。
-  - 若 `GRID_AUTO_RESTART_ENABLED=true`，当价格回到边界内 `RESTART_TRIGGER_PCT` 范围时会自动重启网格。
-- **持仓限制**：`GRID_MAX_POSITION_SIZE` 是总持仓上限，用于控制网格在极端走势中不会累积过量仓位。
+### 基础参数
 
-## 运行命令
+| 环境变量 | 默认值 | 说明 |
+|---|---|---|
+| `GRID_LOWER_PRICE` / `GRID_UPPER_PRICE` | 必填 | 网格上下边界（计价货币） |
+| `GRID_LEVELS` | 10 | 网格线数量（≥2），几何等比分布 |
+| `GRID_ORDER_SIZE` | TRADE_AMOUNT | 每条线的下单数量（标的资产） |
+| `GRID_MAX_POSITION_SIZE` | orderSize×(levels−1) | 单方向最大持仓（中性模式下多、空两侧分别约束） |
+| `GRID_DIRECTION` | both | `long`（只做多）/ `short`（只做空）/ `both`（中性双向） |
+| `GRID_REFRESH_INTERVAL_MS` | 1000 | 引擎轮询间隔，每轮最多新挂 1 笔限价单 |
+| `GRID_PRICE_TICK` / `GRID_QTY_STEP` | PRICE_TICK / QTY_STEP | 价格与数量精度；交易所支持时会自动同步为交易所精度 |
 
-安装依赖后，使用 CLI 直接启动网格策略：
-```bash
-bun install
-bun run index.ts --strategy grid --exchange aster
-```
+### 风控参数
 
-若要在 Ink Dashboard 中运行并交互，直接执行：
-```bash
-bun start
-```
-然后在菜单中选择 “基础网格策略”。
+| 环境变量 | 默认值 | 说明 |
+|---|---|---|
+| `GRID_STOP_LOSS_PCT` | 0.01 | 价格越过边界该比例后触发止损（层①），同时决定兜底止损单触发价 |
+| `GRID_MAX_CLOSE_SLIPPAGE_PCT` | 0.05 | 所有市价平仓路径的滑点守卫：盘口价偏离标记价超过该比例时暂缓平仓、下轮重试 |
+| `GRID_UNCOVERED_GRACE_MS` | 5000 | 覆盖审计（层②）的宽限期：持仓未被平仓单覆盖持续超过该时长才处置 |
+| `GRID_EXCHANGE_STOP_ENABLED` | true | 在支持触发单的交易所（aster / binance / grvt / ondoperps）额外挂交易所侧 STOP_MARKET 兜底单（层④） |
+| `GRID_AUTO_RESTART_ENABLED` | true | 止损停机后价格回到区间内自动重启网格 |
+| `GRID_RESTART_TRIGGER_PCT` | 0.01 | 自动重启要求价格回到边界内该比例的缓冲区 |
 
-## 监控与调优
+### 智能移格参数
 
-界面主要包括：
-- 当前买一/卖一、开仓方向、挂单/持仓概况。
-- 最近日志（订单状态、风控触发等）。
-- 触发止损后会清空网格并记录原因。
+| 环境变量 | 默认值 | 说明 |
+|---|---|---|
+| `GRID_SHIFT_ENABLED` | false | 开启后价格偏离锚定价超阈值时整体移格 |
+| `GRID_SHIFT_TRIGGER_PCT` | 0.05 | 移格触发阈值：\|现价/锚定价 − 1\| |
+| `GRID_SHIFT_CONFIRM_MS` | 3000 | 偏离需持续该时长才触发（防插针） |
+| `GRID_SHIFT_RANGE_PCT` | 0.05 | 移格后新区间 = 新锚定价 × (1 ± 该比例) |
 
-调参建议：
-1. **缩短区间**：想拉高单格盈利，可缩小上下边界并减少网格数。
-2. **更精细挂单**：适当提高 `GRID_LEVELS` 并降低 `GRID_ORDER_SIZE`，但同时记得调大 `GRID_MAX_POSITION_SIZE`。
-3. **调节平仓容忍度**：`GRID_MAX_CLOSE_SLIPPAGE_PCT` 控制平仓单相对标记价的最大偏移，确保 reduce-only 订单不会被交易所拒绝。
-4. **只做单边**：若只想高抛低吸不反手，可设 `GRID_DIRECTION=long`，卖单会变成 `reduceOnly`。
+### 高级参数
 
-## 中断恢复行为
+| 环境变量 | 默认值 | 说明 |
+|---|---|---|
+| `GRID_USE_REDUCE_ONLY` | false | 平仓单是否携带 reduceOnly。默认不带（部分交易所会拒绝与反向挂单共存的 reduce-only 限价单）；策略靠意图登记自治区分开/平仓，无需此标志 |
+| `GRID_RECONCILE_INTERVAL_MS` | 30000 | 支持 REST 查单的交易所的周期对账间隔 |
+| `GRID_DATA_DIR` | ./data | 状态持久化目录（`grid-record.json`） |
 
-策略重启后会：
-- 重新订阅账户、订单、深度、ticker；
-- 基于当前持仓和开放订单重新计算网格，只补挂缺失部分；
-- 在仓位额度允许的情况下持续追踪价位。
+## 三种交易模式
 
-因此就算进程断掉，只要交易所回放的账号/订单快照完整，网格会从中断前的状态继续运行。若停机前手动撤过单，新启动时系统会把不在网格计划中的挂单一并清理。
+`GRID_DIRECTION` 决定每条线的角色：
+
+| 模式 | 开仓线 | 开仓方向 | 平仓目标 |
+|---|---|---|---|
+| `long` | 除最顶线外全部 | BUY | 上一条线（SELL） |
+| `short` | 除最底线外全部 | SELL | 下一条线（BUY） |
+| `both`（中性） | 锚定价下方 BUY / 上方 SELL | 按半区 | BUY→上一条线 / SELL→下一条线 |
+
+- **long**：只在现价下方挂买单，买入成交后在相邻上方线挂卖单止盈。价格上行时逐格落袋，下行时逐格接多。
+- **short**：镜像逻辑，只在现价上方挂卖单，成交后在相邻下方线买回。
+- **both（中性）**：以启动时的锚定价分界。价格向上穿越上半区某条线时，会同时发生「下方多单的止盈卖出」与「该线自身的空头开仓」——两笔同价卖单并存是中性网格的正常形态。
+
+## 挂单与仓位规则
+
+- **每线一单**：只有 `idle` 状态的线才允许挂开仓单。线在 `holding` / `exit_placed` 期间，价格反复穿越也不会重复开仓，直到平仓单成交释放该线。
+- **就近优先**：开仓单按与现价的距离排序，每轮只补挂 1 笔，逐步铺满。
+- **仓位上限**：每次开仓前计算 `剩余额度 = GRID_MAX_POSITION_SIZE − |同方向净仓| − 同方向在途开仓挂单量`，额度不足时跳过该线。中性模式下多空两侧分别计算。
+- **平仓优先**：每轮规划先补挂缺失的平仓单，再考虑开仓单。
+
+## 持久化与中断恢复
+
+策略状态实时落盘到 `data/grid-record.json`（schema v2，旧版 v1 文件自动迁移），内容包括：网格版本、锚定价、区间边界、每条线的状态与持仓量、每笔挂单的意图登记、移格进度、兜底止损单。
+
+- **下单前写前日志（write-ahead）**：每笔限价单在发出前先落盘 inflight 槽位，交易所接单后立即登记订单号并再次落盘，消灭「交易所已接单、本地未记录」的崩溃窗口。
+- **重启恢复**：启动时读取磁盘状态（要求配置指纹一致：方向 / 单笔数量 / 网格数 / 网格模式 / 交易对 / 交易所；**区间边界以磁盘为准**，移格后可能与 env 不同），然后执行三方对账：磁盘登记 ↔ 交易所挂单 ↔ 实际仓位。挂单按订单号 → clientOrderId → 价档三级匹配归位；无法归属的挂单中，平仓方向的收编为「孤儿平仓单」继续保护仓位，其余撤销；仓位差额归档到最近的线（每线不超过单笔数量），归不完的残余交给覆盖审计立即处置。
+- **配置变更**：修改方向、网格数、单笔数量等指纹字段后重启会放弃旧状态、全新建格，并对现场执行孤儿扫描（撤掉旧挂单、按新网格归档仓位）。
+- **断线重连**：支持连接事件的交易所（standx / ondoperps / binance）断连时冻结新下单，重连后用 REST 查单 + 查仓走同一套对账逻辑；支持 REST 查单的交易所另有周期对账兜底（`GRID_RECONCILE_INTERVAL_MS`）。其余交易所依赖网关自动重连 + 订单流差分判定，并有「下单后订单流长时间无反映则暂停新下单」的陈旧性守卫。
+
+## 多重止损（四层防护）
+
+1. **层① 价格越界**：现价 ≤ 下界×(1−stopLossPct) 或 ≥ 上界×(1+stopLossPct) 时，撤销全部挂单 → 市价平掉全部持仓（受滑点守卫保护，被拦截时下轮重试）→ 清空状态停机。开启移格时越界优先走移格，层①兜移格禁用或移格中再次越界的场景。
+2. **层② 持仓覆盖审计**：每轮核对 `未覆盖仓位 = |净仓| − 活跃平仓挂单量 − 待挂平仓的线上持仓`。未覆盖持续超过 `GRID_UNCOVERED_GRACE_MS` 时：价格仍在区间内且浮亏未超限 → 在最近的可盈利线补挂平仓单；价格已出区间或浮亏超过 stopLossPct → 未覆盖部分直接市价平掉。
+3. **层③ 恢复期孤儿扫描**：重启/重连对账后无法归档到任何线的残余仓位，跳过宽限期立即按层②处置；恢复完成前不开新仓。
+4. **层④ 交易所侧兜底单**：在支持触发单的交易所（aster / binance / grvt / ondoperps），净多时挂 SELL STOP_MARKET @ 下界×(1−stopLossPct)，净空时挂 BUY STOP_MARKET @ 上界×(1+stopLossPct)。即使机器人进程死亡，交易所也会在极端行情中兜底平仓。方向变化、触发价偏移或订单消失时自动重挂，仓位归零时自动撤销。
+
+## 智能跟随网格（移格）
+
+开启 `GRID_SHIFT_ENABLED=true` 后，价格偏离锚定价超过 `GRID_SHIFT_TRIGGER_PCT` 且持续 `GRID_SHIFT_CONFIRM_MS`，策略执行三阶段移格：
+
+1. **cancelling**：撤销全部挂单（含兜底止损单）；
+2. **closing**：市价平掉全部持仓（受滑点守卫保护）；
+3. **rebuilding**：以当前价为新锚定价，新区间 = 锚定价 × (1 ± `GRID_SHIFT_RANGE_PCT`)，网格版本 +1，全部线重置后重新铺网。
+
+每个阶段进度都持久化，进程在任一阶段崩溃后重启会从记录的阶段续跑。移格期间冻结开仓，层①②止损照常生效。移格会实现当前浮动盈亏——趋势行情中这意味着接受每次移格的亏损换取网格持续贴近现价，请结合波动性谨慎开启。
+
+## 监控界面
+
+Ink 仪表盘除价格与区间外，新增以下信息：
+
+- **锚定价 / 网格版本**：`v1` 起步，每次移格或重启重建 +1；
+- **移格状态**：移格进行中显示当前阶段（cancelling / closing / rebuilding）；
+- **止损防护行**：实时显示未覆盖仓位数量与交易所兜底止损单（方向 @ 触发价）；
+- **网格线表**：每条线的价格、方向（BUY / SELL / `-` 表示不开仓线）、状态（idle / entry_placed / holding / exit_placed）、是否有活跃挂单、线上持仓量。
 
 ## 常见问题
 
-### Q: 为什么只有靠近现价的几个网格有订单？
-A: 每笔网格单都会占用一定仓位上限。当 `GRID_MAX_POSITION_SIZE / GRID_ORDER_SIZE < GRID_LEVELS` 时，只会展示足以满足仓位限制的那几条网格。调整任一参数即可扩大覆盖面。
+### Q: 为什么启动后不是一次性挂满所有网格单？
+A: 引擎每轮最多新挂 1 笔限价单（按离现价由近到远），既控制请求频率也便于逐单登记意图。以默认 1 秒轮询计，20 条网格约 1 分钟内铺满。
 
-### Q: 价格突破上界后为何立即平仓？
-A: 这是止损保护触发，避免庄外行情继续拉扯，默认 2% 触发后网格会全部撤单，并用市价平掉现有仓位。
+### Q: 为什么同一价位出现两笔同向挂单？
+A: 中性模式的正常形态：一笔是下方线的止盈平仓单，另一笔是该线自身的空头开仓单。价格穿越时两笔都成交，等于「平多 + 开空」。策略内部按意图分别登记，不会混淆。
+
+### Q: 平仓单为什么不带 reduceOnly？
+A: 部分交易所会拒绝与反向挂单共存的 reduce-only 限价单。策略通过自身的意图登记区分开/平仓，不需要该标志。若你的交易所支持且希望强制，只需设 `GRID_USE_REDUCE_ONLY=true`。
+
+### Q: 修改了参数重启后旧挂单怎么办？
+A: 若改的是配置指纹字段（方向 / 网格数 / 单笔数量等），策略会全新建格并撤销所有无法归属的旧挂单；平仓方向的旧挂单会被保留为孤儿平仓单继续保护仓位。若只是重启未改参数，挂单和线状态原样恢复，不重复挂单。
 
 ### Q: 想要手动调仓怎么办？
-A: 暂停策略（Ctrl+C 或 dashboard 退出）后手动操作，完成后再启动，策略会以新的仓位/挂单为基准重新布网。
+A: 停止策略后手动操作，再启动即可——对账机制会以新的仓位/挂单为基准归档：手动加的仓归到最近的线，手动挂的平仓方向订单被收编，其余手动挂单被撤销。若想彻底重来，删除 `data/grid-record.json` 后重启。
 
-## 小结
+### Q: 价格突破边界后发生了什么？
+A: 依次发生：交易所侧兜底止损单先行触发（若启用且进程已死）；进程存活时层①撤单并市价平仓后停机；若 `GRID_AUTO_RESTART_ENABLED=true`，价格回到边界内缓冲区后自动以当前价重新建格。开启移格时则优先整体平移网格而不是停机。
 
-通过上述配置，你就可以在 ASTERUSDT 合约上运行一个自动化的等比网格策略。请务必先在沙盒或小仓位测试，确保参数适应当前波动性和手续费结构，再逐步提升资金规模。
+## 风险提示
+
+- 网格策略在震荡行情中赚取格差，在单边行情中会累积逆势仓位。`GRID_MAX_POSITION_SIZE` 与 `GRID_STOP_LOSS_PCT` 是最重要的两道闸门，务必按可承受亏损设置。
+- 移格功能会在每次移格时实现浮亏，等于把「区间失效」的损失分期支付，并不消除趋势风险。
+- 请先用 `ritmex-bot strategy run --strategy grid --dry-run` 或小仓位验证参数与手续费结构，再逐步放大资金规模。
 
 祝交易顺利！